Finance & Accounting

Il modulo affronta le specificità del mondo assicurativo riguardo a tre aree trattate nei precedenti moduli: valutazione, investimenti, risk management.

Obiettivi del corso sono la misura delle performance economiche per il governo di impresa e l’analisi del ruolo dell’informazione di costo nei processi decisionali e di governo 

Obiettivi del corso: Comprendere i documenti di Bilancio IAS/IFRS. Condurre analisi di redditività, di liquidità e patrimoniale., Utilizzare le informazioni fornite dalla contabilità generale per supportare il decisionmaking., Interagire con stakeholder interessati alle prestazioni aziendali, quali banche, fornitori, società di audit ecc.

Il modulo intende fornire le competenze base per l’utilizzo dello strumento quantitativo in finanza: calcolo delle probabilità, processi stocastici, statistica, valutazione di non arbitraggio, econometria, metodi numerici, strumenti di programmazione.

Il modulo intende coprire tutti gli aspetti legati all’utilizzo dello strumento quantitativo nella gestione dei portafogli. Costruzione della frontiera dei portafogli media-varianza, problemi di stima, metodo Black&Litterman, asset allocation dinamica, portafoglio insurance, CPPI, analisi di selezione dei titoli basate sui fondamentali, gestione total return, gestione market neutral, gestione fondi hedge, analisi tecnica, performance attribution.

Obiettivi del corso: Contribuire efficacemente ai processi di programmazione e controllo, valutare l’impatto delle proprie decisioni sulle prestazioni economiche dell’azienda, utilizzare le informazioni fornite dalla contabilità industriale per supportare, il decision-making attraverso analisi di break-even, di make or buy, scelte di mix ecc, interagire con i business controller e le altre funzioni aziendali per il miglioramento delle prestazioni attuali, valutare le performance di un’unità organizzativa.

Il Percorso Executive in Finanza Quantitativa (Ed. 8, Ottobre 2017- Aprile 2018) è progettato e promosso da MIP e dal Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano.

Il modulo offre competenze riguardo alla gestione del rischio partendo dai fondamenti (VAR, stima, metodo Delta-Normal, backtesting, ecc.) affrontando anche aspetti implementativi. Ci si concentra poi sulle problematiche connesse alla gestione del rischio negli intermediari bancari e negli intermediari assicurativi (rischio di credito, rischio controparte, ecc.).

Il modulo intende fornire le competenze per operare nei mercati di riferimento delle diverse asset classes curando la gestione del book e le problematiche relative alla copertura delle posizioni.

Obiettivi del corso: Apprendere i modelli di proiezione economico finanziaria che consentano di quantificare i volumi di risorse finanziarie a supporto della remunerazione di un progetto, Conoscere i principali criteri per la valutazione finanziaria di un investimento.